کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1708027 | 1519486 | 2014 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Contagion-based distortion risk measures
ترجمه فارسی عنوان
اندازه گیری ریسک اعوجاج مبتنی بر سرطان
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
اندازه گیری اعوجاج، توابع کپی، خطر سیستمیک آلودگی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
چکیده انگلیسی
We propose a class of distortion measures based on contagion from an external “scenario” variable. The dependence between the scenario and the variable whose risk is measured is modeled with a copula function with horizontal concave sections. Special cases are the perfect dependence copula, which generates expected shortfall, the Marshall–Olkin family and the Placket family. As an application, we evaluate distortion measures bank liabilities with respect to a country risk scenario in the current European debt crisis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 27, January 2014, Pages 85–89
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 27, January 2014, Pages 85–89
نویسندگان
Umberto Cherubini, Sabrina Mulinacci,