کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1708095 | 1012811 | 2013 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Normal tempered stable copula
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we discuss a copula defined by the Gaussian subordination method. The copula can capture the dependence between extreme events, and asymmetric dependence, which are observed in empirical financial return distributions. We further perform an empirical test for this new copula against the standard Gaussian copula using 10 years daily returns of the Standard&Poor’s 500 (S&P500) and the Deutscher Aktien Index (DAX) equity market indices.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 26, Issue 7, July 2013, Pages 676–680
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 26, Issue 7, July 2013, Pages 676–680
نویسندگان
Young Shin Kim, David S. Volkmann,