کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1710612 | 1012896 | 2006 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computing the first passage time density of a time-dependent Ornstein–Uhlenbeck process to a moving boundary
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Computing the first passage time density of a time-dependent Ornstein–Uhlenbeck process to a moving boundary Computing the first passage time density of a time-dependent Ornstein–Uhlenbeck process to a moving boundary](/preview/png/1710612.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we use the method of images to derive the closed-form formula for the first passage time density of a time-dependent Ornstein–Uhlenbeck process to a parametric class of moving boundaries. The results are then applied to develop a simple, efficient and systematic approximation scheme to compute tight upper and lower bounds of the first passage time density through a fixed boundary.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 19, Issue 12, December 2006, Pages 1399–1405
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 19, Issue 12, December 2006, Pages 1399–1405
نویسندگان
C.F. Lo, C.H. Hui,