کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
245434 | 502001 | 2006 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Can Markov regime-switching models improve power-price forecasts? Evidence from German daily power prices
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی انرژی
مهندسی انرژی و فناوری های برق
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Non-linear autoregressive Markov regime-switching models are intuitive. Time-series approaches for the modelling of electricity spot prices are frequently proposed. In this paper, such models are compared with an ordinary linear autoregressive model with regard to their forecast performances. The study is carried out using German daily spot-prices from the European Energy Exchange in Leipzig. Four non-linear models are used for the forecast study. The results of the study suggest that Markov regime-switching models provide better forecasts than linear models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Energy - Volume 83, Issue 9, September 2006, Pages 943–958
Journal: Applied Energy - Volume 83, Issue 9, September 2006, Pages 943–958
نویسندگان
Peter Kosater, Karl Mosler,