کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
382646 660775 2016 10 صفحه PDF سفارش دهید دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Conditional graphical models for systemic risk estimation
ترجمه فارسی عنوان
مدل های گرافیکی شرطی برای برآورد ریسک سیستمیک
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت
خدمات تولید محتوا

این مقاله ISI می تواند منبع ارزشمندی برای تولید محتوا باشد.

  • تولید محتوا برای سایت و وبلاگ
  • تولید محتوا برای کتاب
  • تولید محتوا برای نشریات و روزنامه ها
  • و...

پایگاه «دانشیاری» آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با استفاده از این مقاله علمی، برای شما به زبان فارسی، تولید محتوا نماید.

تولید محتوا
با 10 درصد تخفیف ویژه دانشیاری
کلمات کلیدی
استقلال مشروعیت؛ مدل های شبکه؛ مدیریت ریسک مالی 00-01؛ 99-00
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی


• The paper provides a stochastic framework for financial network models.
• It is based on a conditional graphical Gaussian model.
• Systemic risk is decomposed into country risk plus bank specific risk.
• It is the first paper that considers more data sources in systemic risks estimation.

Financial network models are a useful tool to model interconnectedness and systemic risks in banking and finance. Recently, graphical Gaussian models have been shown to improve the estimation of network models and, consequently, the interpretation of systemic risks.This paper provides a novel graphical Gaussian model to estimate systemic risks. The model is characterised by two main innovations, with respect to the recent literature: it estimates risks considering jointly market data and balance sheet data, in an integrated perspective; it decomposes the conditional dependencies between financial institutions into correlations between countries and correlations between institutions, within countries.The model has been applied to study systemic risks among the largest European banks, with the aim of identifying central institutions, more subject to contagion or, conversely, whose failure could result in further distress or breakdowns in the whole system. The results show that, in the transmission of systemic risk, there is a strong country effect, that reflects the weakness or the strength of the underlying economies. Besides the country effect, the most central banks are those larger in size.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 43, January 2016, Pages 165–174
نویسندگان
, ,
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت