کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
388199 | 660920 | 2009 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Equity warrants pricing model under Fractional Brownian motion and an empirical study
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we construct equity warrants pricing model under Fractional Brownian motion, deduce the European options pricing formula with a simple method, then propose the warrants pricing formula, and extend it to cover equity warrants on a stock providing dividends. Finally, taking Changdian warrant in Chinese stock market as an example, we illustrate that the results based on the new warrants pricing formula is more accuracy than the classical results based on traditional pricing model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 36, Issue 2, Part 2, March 2009, Pages 3056–3065
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 36, Issue 2, Part 2, March 2009, Pages 3056–3065
نویسندگان
Wei-Guo Zhang, Wei-Lin Xiao, Chun-Xiong He,