کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
405015 677471 2006 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A descriptive method to evaluate the number of regimes in a switching autoregressive model
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A descriptive method to evaluate the number of regimes in a switching autoregressive model
چکیده انگلیسی

This paper proposes a descriptive method for an open problem in time series analysis: determining the number of regimes in a switching autoregressive model. We will translate this problem into a classification one and define a criterion for hierarchically clustering different model fittings. Finally, the method will be tested on simulated examples and real-life data.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Neural Networks - Volume 19, Issues 6–7, July–August 2006, Pages 963–972
نویسندگان
,