کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
405744 | 678026 | 2016 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Partial information optimal control of mean-field forward–backward stochastic system driven by Teugels martingales with applications
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we study the partial information optimal control of mean-field forward–backward stochastic systems, driven by orthogonal Teugels martingales associated with some Lévy processes heaving moments of all orders, and an independent Brownian motion. We establish necessary and sufficient conditions of optimality by applying convex variation method and duality techniques. As an application, we study a partial information mean–variance portfolio selection problem, driven by Teugels martingales associated with Gamma process, where the explicit optimal portfolio strategy is derived in feedback form.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Neurocomputing - Volume 200, 5 August 2016, Pages 11–21
Journal: Neurocomputing - Volume 200, 5 August 2016, Pages 11–21
نویسندگان
Mokhtar Hafayed, Messaoud Ghebouli, Samira Boukaf, Yan Shi,