کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
409341 | 679068 | 2007 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
CATS benchmark time series prediction by Kalman smoother with cross-validated noise density
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: CATS benchmark time series prediction by Kalman smoother with cross-validated noise density CATS benchmark time series prediction by Kalman smoother with cross-validated noise density](/preview/png/409341.png)
چکیده انگلیسی
This article presents the winning solution to the CATS time series prediction competition. The solution is based on classical optimal linear estimation theory. The proposed method models the long and short term dynamics of the time series as stochastic linear models. The computation is based on a Kalman smoother, in which the noise densities are estimated by cross-validation. In time series prediction the Kalman smoother is applied three times in different stages of the method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Neurocomputing - Volume 70, Issues 13–15, August 2007, Pages 2331–2341
Journal: Neurocomputing - Volume 70, Issues 13–15, August 2007, Pages 2331–2341
نویسندگان
Simo Särkkä, Aki Vehtari, Jouko Lampinen,