کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
416171 | 681296 | 2007 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An example of a misclassification problem applied to Australian equity data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper examines a misclassification problem that can arise when modelling data which contains low frequency components. We illustrate this problem by fitting GAR(1) and AR(1) models to volume and transaction frequency data from the Australian Stock Exchange.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 51, Issue 8, 1 May 2007, Pages 3627–3630
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 51, Issue 8, 1 May 2007, Pages 3627–3630
نویسندگان
William K. Bertram, M. Shelton Peiris,