کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
416676 | 681393 | 2006 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Minimum distance estimation of GARCH(1,11,1) models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
A distribution free approach to the estimation of GARCH(1,11,1) models is presented. More specifically, the proposed method relies on a Minimum Distance Estimator (MDE) based on the autocovariance function of the squared observations. The asymptotic properties of the estimator are studied giving conditions for its consistency and asymptotic normality while its finite sample efficiency is assessed by means of a simulation study. Finally the proposed estimation method is applied to a time series of hourly returns on the FTSE100 index futures.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 51, Issue 3, 1 December 2006, Pages 1803–1821
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 51, Issue 3, 1 December 2006, Pages 1803–1821
نویسندگان
G. Storti,