Keywords: حداکثر احتمال احتمال; ADF; augmented Dickey-Fuller; CADF; covariate augmented Dickey-Fuller; CD test; cross-sectional dependence test; CRES; contribution of bioenergy to total energy supply (variable); CUSUM; cumulative sum of recursive residuals; CUSUMQ; cumulative sum of
مقالات ISI حداکثر احتمال احتمال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
QML estimation of dynamic panel data models with spatial errors
Keywords: حداکثر احتمال احتمال; C10; C13; C21; C23; C15; Bootstrap standard errors; Dynamic panel; Fixed effects; Initial observations; Quasi maximum likelihood; Random effects; Spatial error dependence;
A Quadratic Kalman Filter
Keywords: حداکثر احتمال احتمال; C32; C46; C53; C57; Non-linear filtering; Non-linear smoothing; Quadratic model; Kalman filter; Quasi maximum likelihood;
Simultaneous bootstrap for all three parameters in random coefficient autoregressive models
Keywords: حداکثر احتمال احتمال; primary, 62F40; secondary, 62M10, 62F10Random coefficient autoregression; Quasi maximum likelihood; Bootstrap; Asymptotic properties of estimators
Semiparametric quasi maximum likelihood estimation of the fractional response model
Keywords: حداکثر احتمال احتمال; C21; C25; Fractional response; Semiparametric estimation; Quasi maximum likelihood; Misspecification;
Estimating and simulating Weibull models of risk or price durations: An application to ACD models
Keywords: حداکثر احتمال احتمال; Autoregressive conditional duration; Estimating functions; Maximum likelihood; Quasi Maximum likelihood; Weibull distribution
Alcohol consumption by men in China: A non-Gaussian censored system approach
Keywords: حداکثر احتمال احتمال; C34; D12; Alcohol; Censoring; Copula; Generalized log-Burr distribution; Quasi maximum likelihood;
Bootstrap refinements for QML estimators of the GARCH(1,1) parameters
Keywords: حداکثر احتمال احتمال; Block bootstrap; Edgeworth expansion; Higher order refinements; Quasi Maximum Likelihood; GARCH;
Linear filtering for asymmetric stochastic volatility models
Keywords: حداکثر احتمال احتمال; C13; C22; C53; Kalman filter; State-space model; Autoregressive volatility; Leverage effect; Quasi maximum likelihood;
A multivariate long memory stochastic volatility model
Keywords: حداکثر احتمال احتمال; Cross-correlation; Exchange rate; Long-range dependence; Quasi maximum likelihood; Return; Volatility of volatility
Minimum distance estimation of GARCH(1,11,1) models
Keywords: حداکثر احتمال احتمال; GARCH models; Minimum distance estimation; Autocovariance function; Quasi maximum likelihood; High frequency
On leverage in a stochastic volatility model
Keywords: حداکثر احتمال احتمال; C11; C15; G12; Bayes factors; Leverage effect; Markov chain Monte Carlo; Nonlinear state space models; Quasi maximum likelihood; Particle filter;