کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062456 | 1371865 | 2006 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Linear filtering for asymmetric stochastic volatility models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Linear filtering techniques are used to develop a quasi maximum likelihood estimator for asymmetric stochastic volatility models. The estimator is straightforward to implement and performs well in Monte Carlo experiments.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 92, Issue 2, August 2006, Pages 284-292
Journal: Economics Letters - Volume 92, Issue 2, August 2006, Pages 284-292
نویسندگان
Chris Kirby,