کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
416943 | 681424 | 2011 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fast computation of high-dimensional multivariate normal probabilities
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Fast computation of high-dimensional multivariate normal probabilities Fast computation of high-dimensional multivariate normal probabilities](/preview/png/416943.png)
چکیده انگلیسی
A new efficient method is proposed to compute multivariate normal probabilities over rectangles in high dimensions. The method exploits four variance reduction techniques: conditional Monte Carlo, importance sampling, splitting and control variates. Simulation results are presented that evaluate the performance of the new proposed method. The new method is designed for computing small exceedance probabilities.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 55, Issue 4, 1 April 2011, Pages 1521–1529
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 55, Issue 4, 1 April 2011, Pages 1521–1529
نویسندگان
Ioannis Phinikettos, Axel Gandy,