کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
417286 | 681479 | 2008 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A GMM procedure for combining volatility forecasts
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A GMM procedure for combining volatility forecasts A GMM procedure for combining volatility forecasts](/preview/png/417286.png)
چکیده انگلیسی
A novel approach to the combination of volatility forecasts is discussed. The proposed procedure makes use of the generalized method of moments (GMM) for estimating the combination weights. The asymptotic properties of the GMM estimator are derived while its finite sample properties are assessed by means of a simulation study. The results of an application to a time series of daily returns on the S&P500 are presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 52, Issue 6, 20 February 2008, Pages 3047–3060
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 52, Issue 6, 20 February 2008, Pages 3047–3060
نویسندگان
Alessandra Amendola, Giuseppe Storti,