کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
417289 | 681479 | 2008 | 24 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Maximizing equity market sector predictability in a Bayesian time-varying parameter model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
The Kalman filter methodology is employed to develop a dynamic sector allocation model for US equities. Bayesian parameter estimation and model selection criteria result in significantly improved sector return predictability over static or rolling parameter specifications. A simple trading strategy illustrates how widely tested financial and economic variables can be used as inputs in for a potentially profitable investment strategy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 52, Issue 6, 20 February 2008, Pages 3083–3106
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 52, Issue 6, 20 February 2008, Pages 3083–3106
نویسندگان
Lorne D. Johnson, Georgios Sakoulis,