کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
417414 681501 2016 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing the order of a population spectral distribution for high-dimensional data
ترجمه فارسی عنوان
آزمون ترتیب توزیع طیفی جمعیت برای داده های با ابعاد بزرگ
کلمات کلیدی
ماتریس کوواریانس؛ ابعاد بالا؛ آزمایش فرضیه؛ توزیع طیفی جمعیت
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نظریه محاسباتی و ریاضیات
چکیده انگلیسی

Large covariance matrices play a fundamental role in various high-dimensional statistics. Investigating the limiting behavior of the eigenvalues can reveal informative structures of large covariance matrices, which is particularly important in high-dimensional principal component analysis and covariance matrix estimation. In this paper, we propose a framework to test the number of distinct population eigenvalues for large covariance matrices, i.e. the order of a Population Spectral Distribution. The limiting distribution of our test statistic for a Population Spectral Distribution of order 2 is developed along with its (N,p)(N,p) consistency, which is clearly demonstrated in our simulation study. We also apply our test to two classical microarray datasets.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 95, March 2016, Pages 75–82
نویسندگان
, ,