کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4611262 | 1631513 | 2011 | 30 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic perturbation of sweeping process and a convergence result for an associated numerical scheme
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Here we present well-posedness results for first order stochastic differential inclusions, more precisely for sweeping process with a stochastic perturbation. These results are provided in combining both deterministic sweeping process theory (recently developed in Edmond and Thibault (2005, 2006) [18,19]) and methods concerning the reflection of a Brownian motion (Lions and Sznitman, 1984 [23], and Saisho, 1987 [31]). In addition, we prove convergence results for an Euler scheme, discretizing these stochastic differential inclusions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Differential Equations - Volume 251, Issues 4–5, 15 August 2011, Pages 1195-1224
Journal: Journal of Differential Equations - Volume 251, Issues 4–5, 15 August 2011, Pages 1195-1224