کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4626152 | 1631783 | 2015 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
One order numerical scheme for forward–backward stochastic differential equations
ترجمه فارسی عنوان
یک نظم عددی نظم برای معادلات دیفرانسیل عقب پیشین
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
A one order numerical scheme based on the four step scheme developed by Ma et al. for the adapted solutions to a class of forward–backward stochastic differential equations is proposed and analyzed. For the decoupling quasilinear parabolic equations, a new kind of characteristics and finite difference method is used. While for the decoupled forward SDE, we use the Milstein scheme.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 271, 15 November 2015, Pages 220–231
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 271, 15 November 2015, Pages 220–231
نویسندگان
Benxue Gong, Hongxing Rui,