کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4627976 1631816 2014 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A bilevel programming approach to double optimal stopping
ترجمه فارسی عنوان
یک رویکرد برنامه نویسی برای دو برابر کردن توقف مطلوب
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در این مقاله، یک طبقه از مشکلات متوقف کردن دوام بهینه ای که در قیمت گذاری گزینه های انتگرال وجود دارد، رفتار می کند. در شرایط خاص، ما یک فرم صریح از زمان متوقف دویدن برای چنین نوع مشکلات توقف بهینه ارائه می دهیم. نتایج کنونی اساسا توسط حل یک مسئله برنامه ریزی غیر خطی خاص دوبعدی حل شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
پیش نمایش مقاله
یک رویکرد برنامه نویسی برای دو برابر کردن توقف مطلوب
چکیده انگلیسی
This paper treats a class of double optimal stopping problems arising in the pricing of integral options. Under certain conditions, we give an explicit form of the double stopping time for such type of optimal stopping problems. The present results are essentially derived by solving a certain nonlinear bilevel programming problem explicitly.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 238, 1 July 2014, Pages 393-396
نویسندگان
,