کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4628222 | 1631817 | 2014 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Convergence and stability of balanced methods for stochastic delay integro-differential equations
ترجمه فارسی عنوان
همگرایی و پایداری روش های متوازن برای معادلات انتگرال-دیفرانسیل تأخیر تصادفی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
معادله انتگرال-دیفرانسیل تأخیر وقوع، روش متعادل، همگرایی، ثبات متوسط مربع
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
This paper deals with a family of balanced implicit methods for the stochastic delay integro-differential equations. It is shown that the balanced methods, which own the implicit iterative scheme in the diffusion term, give strong convergence rate of at least 1/2. It proves that the mean-square stability for the stochastic delay integro-differential equations is inherited by the strong balanced methods and the weak balanced methods with sufficiently small stepsizes. Several numerical experiments are given for illustration and show that the fully implicit methods are superior to those of the explicit methods in terms of mean-square stabilities.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 237, 15 June 2014, Pages 446–460
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 237, 15 June 2014, Pages 446–460
نویسندگان
Qiang Wu, Lin Hu, Zujin Zhang,