کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4628269 1631821 2014 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerical methods for nonlinear stochastic delay differential equations with jumps
ترجمه فارسی عنوان
روش های عددی برای معادلات دیفرانسیل تاخیر تصادفی غیر خطی با جهش
کلمات کلیدی
فرایند پواسون، جهانی لیپچیتز، لیپچیتس یک طرفه، تقسیم مرحله، همگرایی قوی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی

In this paper, we modified the split-step backward Euler method (MSSBE) for stochastic delay differential equations with Poisson-driven jumps (SDDEwJs). Second, we prove that MSSBE is strongly convergent if the drift coefficient f(x,y)f(x,y) satisfies one-side Lipschitz with respect to x, global Lipschitz with respect to y, the diffusion and jump coefficients are globally Lipschitz. On the way to proving the convergence result, we show that Euler–Maruyama method converges strongly when SDDEwJs coefficients satisfy local Lipschitz condition, the p  th moments of the exact and numerical solution are bounded for some p>2p>2; the MSSBE may be viewed as an Euler–Maruyama approximation to a perturbed SDDEwJs of the same form.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 233, 1 May 2014, Pages 222–231
نویسندگان
, ,