کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4628337 | 1631826 | 2014 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic linear quadratic optimal control with constraint for discrete-time systems
ترجمه فارسی عنوان
کنترل مطلوب خطی تصادفی با محدودیت برای سیستم های زمان گسسته
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider linear quadratic optimal control with constraint for discrete-time stochastic systems with state and disturbance dependent noise. With the aid of the Lagrange multiplier theorem, we present a necessary condition under which the problem is well posed and a state feedback solution can be derived. Moreover, a sufficient condition is introduced for the case in which the quadratic-term matrices are non-negative. In a way, the previous results on stochastic linear quadratic optimal control without constraint can be regarded as corollaries of the theorems of this paper.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 228, 1 February 2014, Pages 264-270
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 228, 1 February 2014, Pages 264-270
نویسندگان
Xikui Liu, Yan Li, Weihai Zhang,