کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4629633 | 1340583 | 2013 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Expected residual minimization method for stochastic variational inequality problems with nonlinear perturbations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider stochastic affine variational inequality problems with nonlinear perturbation (for short, SVIPP). Firstly, we formulate SVIPP as an ERM problem that minimizes the expected residual of the so-called gap function. Furthermore, we study some properties of the ERM problem under some suitable conditions. By means of quasi-Monte Carlo method, we obtain a discrete approximation of ERM problem. Finally, we consider the convergence of optimal solutions and stationary points of the approximation problem as sample size increases.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 219, Issue 11, 1 February 2013, Pages 6256–6267
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 219, Issue 11, 1 February 2013, Pages 6256–6267
نویسندگان
Hui-qiang Ma, Meng Wu, Nan-jing Huang, Jiu-ping Xu,