کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4634313 | 1631836 | 2008 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An optimal system and group-invariant solutions of the Cox-Ingersoll-Ross pricing equation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The valuation partial differential equation of standard European interest rate derivatives in the Cox-Ingersoll-Ross model is analysed. Its one-parameter Lie point symmetries and corresponding group of adjoint representations are obtained. An optimal system of one-dimensional subalgebras is derived and used to construct distinct families of special closed-form solutions of the equation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 201, Issues 1–2, 15 July 2008, Pages 95–107
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 201, Issues 1–2, 15 July 2008, Pages 95–107
نویسندگان
W. Sinkala, P.G.L. Leach, J.G. O’Hara,