کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4636459 | 1340723 | 2007 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Convergence of numerical solution to stochastic delay differential equation with Poisson jump and Markovian switching
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The main purpose of this paper is to study the convergence of numerical solutions to a class of stochastic delay differential equations with Poisson jump and Markovian switching. A numerical approximation scheme is proposed to approximate the solution to stochastic delay differential equations with Poisson jump and Markovian switching. It is proved that the Euler approximation solution converge to the analytic solution in probability under weaker conditions. Some known results are generalized and improved. An example is provided to illustrate our theory.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 184, Issue 2, 15 January 2007, Pages 451–463
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 184, Issue 2, 15 January 2007, Pages 451–463
نویسندگان
Li Ronghua, Chang Zhaoguang,