کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4636921 | 1340730 | 2006 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computation and sensitivity analysis of the pricing of American call options
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Computation and sensitivity analysis of the pricing of American call options Computation and sensitivity analysis of the pricing of American call options](/preview/png/4636921.png)
چکیده انگلیسی
The corresponding mathematical problem is a free boundary problem for a convection-diffusion equation. The concept of our numerical solution is suitable for sensitivity analysis with respect to all parameters, for which we have used automatic differentiation implemented in the ODE solver LSODA-C.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 176, Issue 1, 1 May 2006, Pages 302-307
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 176, Issue 1, 1 May 2006, Pages 302-307
نویسندگان
D. Constales, J. KaÄur,