کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4645084 | 1632184 | 2015 | 23 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Split-step Milstein methods for multi-channel stiff stochastic differential systems
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Split-step Milstein methods for multi-channel stiff stochastic differential systems Split-step Milstein methods for multi-channel stiff stochastic differential systems](/preview/png/4645084.png)
چکیده انگلیسی
We consider split-step Milstein methods for the solution of stiff stochastic differential equations with an emphasis on systems driven by multi-channel noise. We show their strong order of convergence and investigate mean-square stability properties for different noise and drift structures. The stability matrices are established in a form convenient for analyzing their impact arising from different deterministic drift integrators. Numerical examples are provided to illustrate the effectiveness and reliability of these methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 89, March 2015, Pages 1–23
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 89, March 2015, Pages 1–23
نویسندگان
V. Reshniak, A.Q.M. Khaliq, D.A. Voss, G. Zhang,