کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4645233 | 1632199 | 2013 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Variance reduction method based on sensitivity derivatives, Part 2
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A previous paper introduced a sampling method (SDES) based on sensitivity derivatives to construct statistical moment estimates that are more efficient than standard Monte Carlo estimates. In this paper we sharpen previous theoretical results and introduce a criterion to guarantee that the variance of SDES estimates is smaller than the variance of the Monte Carlo estimate. Previous numerical experiments demonstrated, and here we prove analytically, that the first-order SDES and Monte Carlo estimates converge at the same rate. We illustrate the efficiency of the SDES method of order n, where n is fixed, to estimate statistical moments with a Korteweg–de Vries equation with uncertain initial conditions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 74, December 2013, Pages 151-159
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 74, December 2013, Pages 151-159