کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4645415 | 1342032 | 2012 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerical solution of a parabolic problem arising in finance
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we study a parabolic system of three equations which permits to solve an optimal replication problem in incomplete markets. We obtain existence and uniqueness of the solution in suitable Sobolev spaces and propose a numerical method to compute the optimal strategy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 62, Issue 7, July 2012, Pages 815-832
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 62, Issue 7, July 2012, Pages 815-832