کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4646405 | 1342127 | 2006 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
One-step approximations for stochastic functional differential equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: One-step approximations for stochastic functional differential equations One-step approximations for stochastic functional differential equations](/preview/png/4646405.png)
چکیده انگلیسی
We consider the problem of strong approximations of the solution of Itô stochastic functional differential equations (SFDEs). We develop a general framework for the strong convergence of drift-implicit one-step schemes to the solution of SFDEs. Several examples illustrate the applicability of the framework.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 56, Issue 5, May 2006, Pages 667-681
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 56, Issue 5, May 2006, Pages 667-681