کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4663812 | 1345277 | 2014 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Quasi-Sure Convergence Rate of Euler Scheme for Stochastic Differential Equations
ترجمه فارسی عنوان
نرخ همگرایی ناسازگارانه برنامه اویلر برای معادلات دیفرانسیل اتفاقی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
Let Xt(x) be the solution of stochastic differential equations with smooth and bounded derivatives coefficients. Let Xnt(x) be the Euler discretization scheme of SDEs with step 2−n. In this note, we prove that for any R > 0 and γ ∈ (0,1/2), supt∈[0,1],|x|≤R|Xtn(x,ω)−Xt(x,ω)|≤ξR,γ(ω)2−nγ, n≥1, q.e.,where ξR,γ(ω)ξR,γ(ω) is quasi-everywhere finite.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Acta Mathematica Scientia - Volume 34, Issue 1, January 2014, Pages 65–72
Journal: Acta Mathematica Scientia - Volume 34, Issue 1, January 2014, Pages 65–72
نویسندگان
Wenliang HUANG, Xicheng ZHANG,