کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4668862 | 1346083 | 2013 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Drift parameter estimation for infinite-dimensional fractional Ornstein–Uhlenbeck process
ترجمه فارسی عنوان
برآورد پارامتر رانش برای فرایند اورنستینا یوهنبکه فرکانس بی نهایت بعدی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
We analyze the least squares estimator for the drift parameter of an infinite-dimensional fractional Ornstein–Uhlenbeck process with Hurst parameter . This estimator can be expressed in terms of a divergence integral with respect to the fractional Brownian motion. Using some recently developed criteria based on Malliavin calculus and Wiener–Itô chaos expansion, we prove the strong consistency and the asymptotic normality of the estimator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Bulletin des Sciences Mathématiques - Volume 137, Issue 7, October–November 2013, Pages 880-901
Journal: Bulletin des Sciences Mathématiques - Volume 137, Issue 7, October–November 2013, Pages 880-901