کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
477735 | 1446179 | 2008 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Portfolio selection with a new definition of risk
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In the field of portfolio selection, variance, semivariance and probability of an adverse outcome are three best-known mathematical definitions of risk. Lots of models were built to minimize risk based on these definitions. This paper gives a new definition of risk for portfolio selection and proposes a new type of model based on this definition. In addition, a hybrid intelligent algorithm is employed to solve the optimization problem in general cases. One numerical example is also presented for the sake of illustration.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 186, Issue 1, 1 April 2008, Pages 351–357
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 186, Issue 1, 1 April 2008, Pages 351–357
نویسندگان
Xiaoxia Huang,