کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
477735 | 1446179 | 2008 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Portfolio selection with a new definition of risk
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Portfolio selection with a new definition of risk Portfolio selection with a new definition of risk](/preview/png/477735.png)
چکیده انگلیسی
In the field of portfolio selection, variance, semivariance and probability of an adverse outcome are three best-known mathematical definitions of risk. Lots of models were built to minimize risk based on these definitions. This paper gives a new definition of risk for portfolio selection and proposes a new type of model based on this definition. In addition, a hybrid intelligent algorithm is employed to solve the optimization problem in general cases. One numerical example is also presented for the sake of illustration.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 186, Issue 1, 1 April 2008, Pages 351–357
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 186, Issue 1, 1 April 2008, Pages 351–357
نویسندگان
Xiaoxia Huang,