کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
477805 | 1446197 | 2007 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Two new models for portfolio selection with stochastic returns taking fuzzy information
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Two new models for portfolio selection with stochastic returns taking fuzzy information Two new models for portfolio selection with stochastic returns taking fuzzy information](/preview/png/477805.png)
چکیده انگلیسی
This paper proposes two new models for portfolio selection in which the security returns are stochastic variables with fuzzy information. A hybrid intelligent algorithm is designed to solve the optimization problem which is otherwise hard to solve with the existing algorithms due to the complexity of the return variables. To illustrate the modelling idea and to show the effectiveness of the proposed approach, two numerical examples are provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 180, Issue 1, 1 July 2007, Pages 396–405
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 180, Issue 1, 1 July 2007, Pages 396–405
نویسندگان
Xiaoxia Huang,