کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
480803 | 1446131 | 2010 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The day-of-the-week effects on the volatility: The role of the asymmetry
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The day-of-the-week effects on the volatility: The role of the asymmetry The day-of-the-week effects on the volatility: The role of the asymmetry](/preview/png/480803.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we propose to evaluate whether asymmetry influences the day-of-the-week effects on volatility. We also investigate empirically the impact of the day-of-the-week effect in major international stock markets using GARCH family models from a forecast framework. Indeed the existence of calendar effects might be interesting only if their incorporation in a model results in better volatility forecasts.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 202, Issue 1, 1 April 2010, Pages 143–152
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 202, Issue 1, 1 April 2010, Pages 143–152
نویسندگان
Amélie Charles,