Keywords: پیش بینی های نوسان; Volatility forecasts; Volatility elasticity; Price level effect; Leverage effect; Distribution effect; C52; C53; G15;
مقالات ISI پیش بینی های نوسان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: پیش بینی های نوسان; G11; G12; G13; G14; G20; G24; Volatility forecasts; Tanker freight rates; Oil price shocks; GARCH-X models;
Keywords: پیش بینی های نوسان; C53; E27; E37; Volatility forecasts; Realized skewness and kurtosis; Realized volatility; HAR-RV; MF-DFA;
Keywords: پیش بینی های نوسان; G17; C53; Case based decisions; Empirical similarity; Forecasting combinations; Volatility forecasts;
Keywords: پیش بینی های نوسان; C22; G17; Q47; Commodity markets; GARCH models; Asymmetries; Long memory; Volatility forecasts;
The evolving dynamics of the Australian SPI 200 implied volatility surface
Keywords: پیش بینی های نوسان; Implied volatility; VIX; Volatility forecasts; Informational efficiency; G13; G14; C14;
Forecasting volatility in gold returns under the GARCH, IGARCH and FIGARCH frameworks: New evidence
Keywords: پیش بینی های نوسان; Gold returns; Long-memory; Shock persistence; Volatility forecasts; Conditional variance; FIGARCH
What causes price volatility and regime shifts in the natural gas market
Keywords: پیش بینی های نوسان; Natural gas price; Regime-switching; Volatility forecasts
A margin scheme that advises on when to change required margin
Keywords: پیش بینی های نوسان; Margin in futures market; Clearinghouse; Volatility forecasts; GARCH model; Implied volatility
The day-of-the-week effects on the volatility: The role of the asymmetry
Keywords: پیش بینی های نوسان; Day-of-the-week effects; Asymmetry; Volatility forecasts
The jump component of S&P 500 volatility and the VIX index
Keywords: پیش بینی های نوسان; C12; C22; G00; G14; Implied volatility; VIX; Volatility forecasts; Informational efficiency; Jumps;
Multistep predictions for multivariate GARCH models: Closed form solution and the value for portfolio management
Keywords: پیش بینی های نوسان; C32; C61; G11Multivariate GARCH models; Volatility forecasts; Portfolio optimization; Minimum variance portfolio
Market imperfections and the information content of implied and realized volatility
Keywords: پیش بینی های نوسان; G14; G15Market imperfections; Implied volatility; Realized volatility; Volatility forecasts; Reality Check test
Continuous cascade models for asset returns
Keywords: پیش بینی های نوسان; C13; C22; C5; F31; F37; G10; Asset return fluctuations; Stochastic volatility; Random cascades; Multifractals; GMM estimation; Volatility forecasts; Value at risk forecasts;
Does implied volatility provide any information beyond that captured in model-based volatility forecasts?
Keywords: پیش بینی های نوسان; C12; C22; G00; Implied volatility; Information; Volatility forecasts; Volatility models; Realized volatility; Volatility risk premium;
The information frown in option prices
Keywords: پیش بینی های نوسان; G13; G14; Implied volatility; Volatility smile; Volatility forecasts; Volatility forecasting;