کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
481670 | 1446180 | 2008 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Delta hedging strategies comparison
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Delta hedging strategies comparison Delta hedging strategies comparison](/preview/png/481670.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we implement dynamic delta hedging strategies based on several option pricing models. We analyze different subordinated option pricing models and we examine delta hedging costs using ex-post daily prices of S&P 500. Furthermore, we compare the performance of each subordinated model with the Black–Scholes model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 185, Issue 3, 16 March 2008, Pages 1615–1631
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 185, Issue 3, 16 March 2008, Pages 1615–1631
نویسندگان
Domenico De Giovanni, Sergio Ortobelli, Svetlozar Rachev,