Keywords: ضمانت دلتا; Laplace transform; Incomplete markets; Delta hedging; Contingent claim; Stochastic interest rates;
مقالات ISI ضمانت دلتا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: ضمانت دلتا; C51; G15; Financial crises; Contagion; Exchange options; Delta hedging;
Keywords: ضمانت دلتا; C14; C61; G12; G13; Nonparametric; Canonical option pricing; Delta hedging; Greeks;
Does option trading convey stock price information?
Keywords: ضمانت دلتا; G14; G12; G13Options; Order flow; Information asymmetry; Delta hedging; Price discovery
Discrete time hedging with liquidity risk
Keywords: ضمانت دلتا; C30; C65; G11; G13; Discrete time; Liquidity cost; Delta hedging;
Option traders use (very) sophisticated heuristics, never the Black–Scholes–Merton formula
Keywords: ضمانت دلتا; G12; G13Options; Option hedging; Delta hedging; Put-call parity; Derivatives
Scaling and long-range dependence in option pricing V: Multiscaling hedging and implied volatility smiles under the fractional Black-Scholes model with transaction costs
Keywords: ضمانت دلتا; Anchoring adjustment; Delta hedging; Scaling; Implied volatility smiles; Transaction costs;
Modelling and management of longevity risk: Approximations to survivor functions and dynamic hedging
Keywords: ضمانت دلتا; Longevity risk; Dynamic hedging; Delta hedging; Probit-Taylor approximation; CBD model; q-forward; Solvency II;
Consistent modeling of S&P 500 and VIX derivatives
Keywords: ضمانت دلتا; G12; G13; VIX option; Stochastic volatility; Jumps; State-dependent jump frequency; Delta hedging;
Delta hedging strategies comparison
Keywords: ضمانت دلتا; Delta hedging; Subordinated models; Option pricing; Stable motion; Incomplete markets
Dynamic, nonparametric hedging of European style contingent claims using canonical valuation
Keywords: ضمانت دلتا; Canonical valuation; Delta hedging; Risk-neutral valuation; Options; Greeks; Put-call parity;