کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
482543 | 1446210 | 2006 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Neural network approach to forecasting of quasiperiodic financial time series
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A novel neural network approach to forecasting of financial time series based on the presentation of the series as a combination of quasiperiodic components is presented. Separate components may have aliquant, and possibly non-stationary frequencies. All their parameters are estimated in real time in an ensemble of predictors, whose outputs are then optimally combined to obtain the final forecast. Special architecture of artificial neural network and learning algorithms implementing this approach are developed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 175, Issue 3, 16 December 2006, Pages 1357–1366
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 175, Issue 3, 16 December 2006, Pages 1357–1366
نویسندگان
Yevgeniy Bodyanskiy, Sergiy Popov,