کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4943445 1437634 2017 30 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multi-period optimization with loss-averse customer behavior: Joint pricing and inventory decisions with stochastic demand
ترجمه فارسی عنوان
بهینه سازی چند مرحلهای با رفتار مشتری ناامید کننده: تصمیم گیری قیمت گذاری مشترک و تصمیم گیری موجودی با تقاضای احتمالی
کلمات کلیدی
ناامیدی از دست دادن قیمت گذاری پویا، کنترل انبار، تقاضای نامعلوم،
ترجمه چکیده
برای به حداکثر رساندن سود شرکت در یک افق برنامه ریزی محدود، یک مدل بهینه سازی پویا را با در نظر گرفتن تغییرات ناگهانی هنگام تصمیم گیری قیمت گذاری و موجودی، توسعه می دهیم. ما تقاضای مشتری را از طریق یک مدل انتخابی که شامل قیمت مرجع، عملکرد نرم افزاری و از دست رفتن مشتری است، برآورد می کنیم. مدل ما هسته اصلی سیستم متخصص برای پشتیبانی تصمیم را تشکیل می دهد. با پیروی از معادلات بلمن، متوجه می شویم که سود شرکت یک تابع مقعر قیمت و موجودی است و ما مدل را بهینه می کنیم. سود مثبت با قیمت مرجع همبستگی دارد و تصمیمات قیمت و موجودی، عملکرد غیر مونوتنیک شدت انحراف از دست دادن است. نتایج ما نور جدیدی را در مورد قیمت گذاری و مدیریت موجودی با رفتار مشتری در یک سیستم چند دوره ای منفجر کرد. از طریق تحولات قضیه های مختلف، ما قادر به شناسایی سطح موجودی مطلوب و قیمت مربوطه است. نمونه های عددی برای نشان دادن و اعتبار مدل و ارائه بینش مدیریتی ارائه شده است. برای نشان دادن اهمیت بالقوه، ما نشان می دهیم که چگونه یک مدل برنامه ریزی پویا با نتایج پیش بینی رفتار واقعی مشتری، نتایج خوبی را در مقایسه با انتظارات از دست رفته مشتریان به دست می دهد. سیستم ما می تواند کارایی تصمیم گیری را بهبود بخشد و خدمات بهتر مشتری را فراهم کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
To maximize a firm's profit over a finite planning horizon, we develop a dynamic optimization model by considering loss aversion when making pricing and inventory decisions. We estimate customer demand through a choice model, which incorporates reference price, utility function and customer loss aversion. Our model forms the core of the expert system for decision support. Through a sequence of Bellman equations, we find that the firm's profit is a concave function of price and inventory, and we solve the model optimally. The profit is positively correlated with the reference price, and the price and inventory decisions are non-monotonic functions of loss aversion intensity. Our results shed new light on pricing and inventory management with customer behavior in a multi-period system. Through various theorem developments, we are able to identify the optimal inventory level and the corresponding price. Numerical examples are provided to illustrate and validate the model and to derive managerial insights. To show the potential significance, we demonstrate how a dynamic programming model yields good results with customer loss aversion under realistic customer behavior assumptions. Our system can improve the efficiency of decision making and provide better customer service.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 72, 15 April 2017, Pages 421-429
نویسندگان
, , ,