Nonparametric estimation of dynamic discrete choice models for time series data

روش ناپارامتری شبه احتمالی به چارچوب مدل های انتخابی گسسته برای داده های سری زمانی تعریف شده است، جایی که جنبه پویا از طریق تأخیر های متغیر وابسته گسسته در میان رگرسیون ها مدل سازی می شود. سازگاری و نرمال بودن ضریب برآوردگر برای چنین مدلهایی در مورد کلی با فرض استقرار با شرایط مخلوط قوی حاصل می شود. مثالهای مونت کارلو برای نشان دادن عملکرد برآوردگر پیشنهادی نسبت به رویکرد کاملا پارامتری استفاده می شود. برنامه های کاربردی ممکن برای برآوردگر پیشنهادی ممکن است شامل مدل سازی و پیش بینی احتمالات باشد که آیا یک موضوع بتواند پاسخ مثبت به درمان داشته باشد، چه در دوره ی بعدی اقتصاد وارد رکود اقتصادی شود، یا اینکه آیا بازار سهام به پایین یا بالا می رود، و غیره .