On exact and approximate stochastic dominance strategies for portfolio selection

یک استراتژی اخیر و امیدوارکننده برای فهرست بندی پیشرفته انتخاب پرتفوی هایی است که به طور تصادفی بر پایه معیار قرار دارند. ما در اینجا یک نوع جدید از حکم تسلط تقریبی تصادفی را پیشنهاد می کنیم که به موجب آن، دیگر قوانین تسلط تقریبی تصادفی وجود دارد. ما سپس از آن برای پیدا کردن نمونه کارها استفاده می کنیم که تقریبا به طور تصادفی بر پایه معیار مشخص با بهترین تقریبی ممکن است غالب می شود. مدل ما در ابتدا به عنوان یک برنامه خطی با محدودیت های فراوانی صورت گرفته و سپس به صورت جمع و جور ترغیب می شود تا بتوان آن را در عمل بسیار موثر حل کرد. این اصلاحیه همچنین یک تفسیر مالی جالب را نشان می دهد. ما رویکرد ما را با تعدادی مدل دقیق و تقریبی تصدیق غالب در انتخاب نمونه کارها مقایسه می کنیم. تجزیه و تحلیل تجربی گسترده ای در مجموعه داده های واقعی و عمومی در دسترس، عملکرد بسیار خوبی از مدل نمونه ما را نشان می دهد.