Keywords: ردیابی فهرست; Index tracking; Enhanced indexing; Mixed CVaR; STARR ratio; Deviation measure;
مقالات ISI ردیابی فهرست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: ردیابی فهرست; Applied probability; Stochastic dominance; Portfolio optimization; Expected shortfall; Index tracking;
Keywords: ردیابی فهرست; C10; C44; C58; G11; Index tracking; Enhanced index tracking; Cointegration; Correlation;
Keywords: ردیابی فهرست; Index tracking; Enhanced index tracking; Portfolio selection; G10; G11;
Keywords: ردیابی فهرست; Nonnegative adaptive lasso; Multiplicative updates; Index tracking; Variable selection consistency; Asymptotic unbiasedness; Asymptotic normality;
Keywords: ردیابی فهرست; Energy markets; International equities; International investment; Index tracking; Evolutionary algorithms
Keywords: ردیابی فهرست; Finance; Portfolio choice; Index tracking; Mean-risk; Stochastic dominance;
Keywords: ردیابی فهرست; Portfolio management; Index tracking; Integer quadratic programming; Heuristics;
Keywords: ردیابی فهرست; Finance; Index tracking; Rebalancing; Mixed-integer linear programing;
A constrained cluster-based approach for tracking the S&P 500 index
Keywords: ردیابی فهرست; Index tracking; Portfolio optimization; Linear mixed integer programming; Lagrangian relaxation;
Sparse and robust normal and t- portfolios by penalized Lq-likelihood minimization
Keywords: ردیابی فهرست; Investment analysis; Penalized least squares; q-entropy; Sparsity; Index tracking;
Nonnegative-lasso and application in index tracking
Keywords: ردیابی فهرست; Index tracking; Nonnegative-lasso; Variable selection consistency; Multiplicative updates
Nonnegative Elastic Net and application in index tracking
Keywords: ردیابی فهرست; Nonnegative Elastic Net; Sparsity; Index tracking; Nonnegative-lasso; Variable selection consistency;
Dynamic index tracking via multi-objective evolutionary algorithm
Keywords: ردیابی فهرست; Index tracking; Portfolio rebalancing; Multi-objective evolutionary algorithm
Stock index tracking by Pareto efficient genetic algorithm
Keywords: ردیابی فهرست; Index tracking; Genetic algorithm; Pareto efficiency; Goal programming
Portfolio optimization and index tracking for the shipping stock and freight markets using evolutionary algorithms
Keywords: ردیابی فهرست; Index tracking; Investment strategies; Shipping; Evolutionary algorithms; Optimization; Stationary bootstrap
Robust portfolio selection for index tracking
Keywords: ردیابی فهرست; Index tracking; Passive fund management; Portfolio selection; Robust optimization
Kernel Search: An application to the index tracking problem
Keywords: ردیابی فهرست; Index tracking; Enhanced index tracking; Mixed-integer linear programming; Heuristic framework
The curvature of the tracking frontier: A new criterion for the partial index tracking problem
Keywords: ردیابی فهرست; Index tracking; Frontier curvature; Tracking error variance; Portfolio selection
Mixed-integer programming approaches for index tracking and enhanced indexation
Keywords: ردیابی فهرست; Index tracking; Enhanced indexation; Passive fund management
Hedging diffusion processes by local risk minimization with applications to index tracking
Keywords: ردیابی فهرست; D52; D81; G11; Minimal martingale measure; Local risk minimization; Hedging; Incomplete market; Index tracking; Portfolio selection;
Factor based index tracking
Keywords: ردیابی فهرست; C30; C53; G10; Index tracking; Cointegration; Unit roots; Factor models;
Clustering of financial time series with application to index and enhanced index tracking portfolio
Keywords: ردیابی فهرست; Clustering; Time series; Index tracking; Stochastic optimization;
Optimal portfolio selection and dynamic benchmark tracking
Keywords: ردیابی فهرست; Index tracking; Portfolio replication; Benchmark following; Portfolio selection; Risk measures; Transaction costs;