کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7547381 1489749 2016 16 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonnegative adaptive lasso for ultra-high dimensional regression models and a two-stage method applied in financial modeling
ترجمه فارسی عنوان
لسو سازگاری غیر انحرافی برای مدلهای رگرسیون با ابعاد فوق العاده بالا و یک روش دو مرحلهای در مدلسازی مالی
کلمات کلیدی
لازو انطباق غیرمنطقی، به روز رسانی چند زبانه، ردیابی فهرست، سازگاری انتخابی متغیر، بی نظم آصفتیک، عادی همبستگی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
The constrained index tracking problem in the stock market without short sales is studied in the empirical part. A two-stage method, nonnegative adaptive lasso+nonnegative LS, is applied in the financial modeling. The tracking results indicate that nonnegative adaptive lasso and the two-stage method can both get small tracking error and is successful in assets selection.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 174, July 2016, Pages 52-67
نویسندگان
, ,