کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7547381 | 1489749 | 2016 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonnegative adaptive lasso for ultra-high dimensional regression models and a two-stage method applied in financial modeling
ترجمه فارسی عنوان
لسو سازگاری غیر انحرافی برای مدلهای رگرسیون با ابعاد فوق العاده بالا و یک روش دو مرحلهای در مدلسازی مالی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
لازو انطباق غیرمنطقی، به روز رسانی چند زبانه، ردیابی فهرست، سازگاری انتخابی متغیر، بی نظم آصفتیک، عادی همبستگی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
The constrained index tracking problem in the stock market without short sales is studied in the empirical part. A two-stage method, nonnegative adaptive lasso+nonnegative LS, is applied in the financial modeling. The tracking results indicate that nonnegative adaptive lasso and the two-stage method can both get small tracking error and is successful in assets selection.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 174, July 2016, Pages 52-67
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 174, July 2016, Pages 52-67
نویسندگان
Yuehan Yang, Lan Wu,