Enhanced index tracking optimal portfolio selection

در این مقاله، یک راه حل تحلیلی برای یک مسئله ردیابی فهرست افزایش یافته با یک تعداد محدود از دارایی هایی که در پروژۀ پیگیری وجود دارد، ارائه می کنیم. ما یک رویکرد را در نظر می گیریم که در آن پروژۀ ردیابی از یک زیر مجموعه ای از دارایی تشکیل شده است و تابع ارزش به عنوان تجارت بین خطای ردیابی و بازگشت بیش از حد تعریف می شود، که با انتخاب مناسب انتخاب پارامتر ریسک ریسک مطابقت دارد. این فرمول اجازه می دهد تا مقایسه تحلیلی بتا و توابع ارزش پرتفوی های بهینه با و بدون ردیابی. رویکرد ما فرمول های قابل اجرا را به آسانی ارائه می دهد، و در نتیجه برای پیاده سازی عددی آسان تر است.