کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4959976 | 1445963 | 2017 | 36 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
European Exchange Trading Funds Trading with Locally Weighted Support Vector Regression
ترجمه فارسی عنوان
معامله صندوق تجاری اروپایی با رگرسیون بردار پشتیبانی وزن محلی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
رگرسیون بردار محلی پشتیبانی وزن، رگرسیون بردار پشتیبانی، هسته، بازرگانی، بورس اوراق بهادار بورس،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
چکیده انگلیسی
In this paper, two different Locally Weighted Support Vector Regression (wSVR) algorithms are generated and applied to the task of forecasting and trading five European Exchange Traded Funds. The trading application covers the recent European Monetary Union debt crisis. The performance of the proposed models is benchmarked against traditional Support Vector Regression (SVR) models. The Radial Basis Function, the Wavelet and the Mahalanobis kernel are explored and tested as SVR kernels. Finally, a novel statistical SVR input selection procedure is introduced based on a principal component analysis and the Hansen, Lunde, and Nason (2011) model confidence test. The results demonstrate the superiority of the wSVR models over the traditional SVRs and of the v-SVR over the ε-SVR algorithms. We note that the performance of all models varies and considerably deteriorates in the peak of the debt crisis. In terms of the kernels, our results do not confirm the belief that the Radial Basis Function is the optimum choice for financial series.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 258, Issue 1, 1 April 2017, Pages 372-384
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 258, Issue 1, 1 April 2017, Pages 372-384
نویسندگان
Georgios Sermpinis, Charalampos Stasinakis, Rafael Rosillo, David de la Fuente,