Real option valuation for reserve capacity

با توجه به استفاده بالقوه از ذخیره سازی برق برای صاف کردن نوسانات در عرضه و تقاضا، ما مشکلی در نوشتن گزینه های نوع تماس آمریکایی را زمانی که استراتژی ورزش دارنده نوع آستانه (به طوری که زمان ورزش شناخته شده است، اما تصادفی) مطالعه می کنیم. نویسنده باید قبل از فروش این گزینه را خریداری و ذخیره دارایی کند. ما استراتژی نویسنده را برای یک گزینه واحد و برای دنباله ای بی نهایت از گزینه ها بهینه سازی می کنیم، این دو استراتژی متفاوت هستند. در نتیجه، ارزش گذاری طول عمر یک واحد ذخیره انرژی زمانی که به عنوان ظرفیت ذخیره در یک سیستم قدرت مورد استفاده قرار می گیرد، انگیزه دارد. فرایند تصادف ما یک حرکت براونی است که نمایانگر عدم تعادل سیستم در زمان واقعی است و ما آن را برای نشان دادن قیمت عدم تعادل تغییر دادیم. گزینه ی منجر به یک مشکل توقف بهینه می شود که در آن ممکن است اصل تناسب صحی نقض شود و منطقه متوقف شود. تجزیه و تحلیل طول عمر با استفاده از تکنیک ها و نتایج برای یک گزینه واحد برای ساخت یک نقطه ثابت ثابت که ویژگی تابع ارزش است.