کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4974298 1365525 2017 26 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Linear quadratic Pareto optimal control problem of stochastic singular systems
ترجمه فارسی عنوان
مسئله کنترل بهینه کنترل پارامتر خطی از سیستم های منحصر به فرد تصادفی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر پردازش سیگنال
چکیده انگلیسی
This paper is concerned with the finite horizon linear quadratic (LQ) Pareto optimal control problem of stochastic singular systems. By means of the square completion technique, for the finite horizon LQ optimal control of stochastic singular systems, we establish a new kind of generalized differential Riccati equations (GDREs) and present the existence condition of the solution of the GDREs. Then, for the finite horizon LQ Pareto optimal control, it is shown that under the solvability of the corresponding GDREs, all Pareto candidates can be obtained by solving a weighting sum optimal control. Finally, an example is provided to show the effectiveness of our main results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Franklin Institute - Volume 354, Issue 2, January 2017, Pages 1220-1238
نویسندگان
, , ,