کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4974337 | 1365527 | 2016 | 32 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Maximum likelihood state estimation for Markov jump systems with uncertain mode-dependent delays
ترجمه فارسی عنوان
حداکثر تخمین حالت احتمال برای سیستم های پرش مارکوف با تأخیر وابسته به حالت غیرمستقیم
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
پردازش سیگنال
چکیده انگلیسی
This paper presents a recursive maximum likelihood state estimator based on the expectation maximization algorithm for Markov jump linear systems with uncertain mode-dependent delays. To calculate the posterior probability of each possible candidate time delay, a recursive algorithm is derived within the Bayesian framework conditioned on the likelihood density function of state with respect to the candidate time delay related to the reference mode. By combining the optimal principle of expectation maximization and the interacting multiple mode approximation, we propose a double-reweight interacting multiple model (D-RIMM) algorithm to obtain the maximum a posterior estimator of state that is of low computational complexity. An example is given to demonstrate the effectiveness and potential of the proposed D-RIMM algorithm.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Franklin Institute - Volume 353, Issue 2, January 2016, Pages 594-614
Journal: Journal of the Franklin Institute - Volume 353, Issue 2, January 2016, Pages 594-614
نویسندگان
Qing Sun, Cheng-Chew Lim, Fei Liu,